بک تست ارز دیجیتال (Cryoto Backtesting) چیست؟

اقتصاد۲۴- فعالان بازار ارزهای دیجیتال به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند، برخی در دسته هولدرها قرار می‌گیرند و برخی اهل ترید کردن‌اند. ترید کردن، به شرطی که با دانش و مهارت کافی انجام شود، می‌تواند فعالیتی بسیار سودآور و جذاب باشد. در مقابل، اگر تریدر دانش کافی برای تحلیل بازار نداشته باشد یا قادر به کنترل احساسات خود نباشد، ممکن است متضرر شود.

از آن جهت که ترید کردن فعالیتی پرسود و پرطرف‌دار است، لازم بود ابزارهایی پدید آیند که ترید کردن را بهینه سازند و ریسک آن را کاهش دهند. یکی از ابزارهایی که در این زمینه به بازار کریپتو معرفی شده است، بک تست ارز دیجیتال (Crypto Backtesting) است. در این مقاله قصد داریم با بک تست ارز دیجیتال آشنا شویم، میزان مطمئن بودن نتایج آن را بسنجیم تا در صورت نیاز، بتوانیم برای ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی خود از آن سود ببریم. با ما همراه باشید.

با بک تست ارز دیجیتال (Crypto Backtesting) آشنا شوید!

بک تست ارز دیجیتال یک روش برای بهینه سازی شیوه تعاملات تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال است. بک تست ارز دیجیتال می‌تواند به تریدرها در تشخیص این امر کمک کند که آیا یک استراتژی خاص منطقی است یا خیر و به صورت بالقوه می‌تواند سودآور باشد یا نه.

با انجام بک تست، ریسک سرمایه گذاری تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت زیرا بک تست با فراهم کردن یک شبیه سازی از بازار، به بهینه سازی استراتژی‌ها کمک می‌رساند. تریدرهای ارز دیجیتال برای انجام بک تست ابزارهای بسیاری در اختیار دارند. این ابزارها از جهت فوایدی که دارند، مورد توجه ویژه تریدرهای حرفه‌ای قرار دارند.

یک بک تست ارز دیجیتال، با استفاده از داده‌های پیشینی، علاوه بر سنجش احتمال سودآوری یک استراتژی، میزان تداوم آن را نیز پیش بینی می‌کند. پس می‌توان گفت بک تست عبارت است از آزمایش استراتژی‌های معاملات بر اساس تاریخچه معاملات، برای نشان دادن احتمال سودآوری و دوام یک استراتژی.

زمانی که با اتکا به نتایج حاصل از بررسی دیتاهای تاریخی، یک استراتژی دارای توانایی بالقوه برای موفقیت تشخیص داده شود، تریدرها با اطمینان بیشتری می‌توانند دست به معامله بزنند و ریسک به‌خطرافتادن سرمایه خود را کاهش دهند.

نتایج بک تست ارز دیجیتال (Crypto Backtesting) چقدر مطمئن است؟

همان‌طور که تاکنون دریافتیم، یک بک تست ارز دیجیتال با اتکا به دیتاهایی که از معاملات گذشته وجود دارد، دست به آنالیز می‌زند. به همین دلیل، منطق حکم می‌کند که هرگز فرض نکنیم که نتایج حاصل از بک تست، به نحو صددرصدی محقق خواهند شد. دلیل هم این است که یک استراتژی ممکن است تحت شرایط خاصی در گذشته، منجر به سودآوری شده باشد اما در صورت تغییر شرایط در آینده، نتیجه آن وارونه شود و به معامله گران ضرر برساند. به همین دلیل، پیدا کردن بهترین بک تست ارز دیجیتال در هر بازه زمانی، وظیفه‌ای خطیر است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشید.

نرم‌افزارهای بک تست ارز دیجیتال، نرم‌افزارهایی گران قیمت هستند که امکان دسترسی به داده‌های بازار را با کیفیت و دقت بالا برای کاربران خود فراهم می‌کنند؛ بنابراین، حتی در مرحله انتخاب بک تست نیز باید دقت زیادی به خرج دهید و در مورد استراتژی مدنظر خود، به خوبی بدانید که چه انتظاری از آن استراتژی دارید. البته باز هم تأکید می‌کنیم که درهرصورت، نتایج بک تست هرگز صددرصدی و تضمین شده نیستند.

انواع بک تست ارز دیجیتال؛ دستی و خودکار

بک تست ارز دیجیتال را می‌توان به دو شیوه خودکار و دستی انجام داد. بک تست دستی شامل تجزیه، ترکیب، و تحلیل نمودارها و داده‌های تاریخی و در انتها، قراردادن دستی معاملات بر اساس استراتژی موردنظر است. در مقابل بک تست دستی، بک تست خودکار قرار دارد. در بک تست خودکار نیز مراحل اولیهٔ مشابهی مانند تجزیه، ترکیب و تحلیل نمودارها و داده‌های تاریخی انجام می‌شود، با این تفاوت که تمام این مراحل با استفاده از زبان‌های برنامه نویسی مانند پایتون و به صورت خودکار صورت می‌گیرد. برای مثال اگر شما به عنوان یک تریدر، علاقه‌مند به خرید تتر از آبان‌تتر یا ارزهای دیجیتال دیگر باشید، می‌توانید با استفاده از یک بک تست ارز دیجیتال، پیش از معامله، استراتژی خود را ارزیابی کنید. به علاوه با استفاده از وب‌سایت صرافی آبان تتر، می‌توانید به صورت 24 ساعته، از قیمت لحظه‌ای بیت کوین و بیش از 300 ارز دیجیتال دیگر بپردازید.

بک تست ارز دیجیتال (Cryptobacktesting) چه اطلاعاتی در اختیار کاربر قرار می‌دهد؟

همان‌طور که تا این مرحله آموختیم، تریدرهای کریپتو با هدف ارزیابی کیفیت عملکرد استراتژی خود پیش از انجام معامله، از دیتاهایی در قالب جدول‌های گوگل یا اکسل استفاده می‌کنند. چنین اسنادی می‌توانند استراتژی‌های مختلف را ارزیابی کنند و اطلاعات سودمندی را در اختیار کاربران قرار دهند. اطلاعاتی مانند پلتفرم مناسب برای معامله، سود خالص ترید، کلاس دارایی، میزان حداکثر برداشت و نسبت شارپ.

نسبت شارپ، سنجه‌ای برای میزان احتمال بازگشت سرمایه است. هرچقدر نسبت شارپ بیشتر باشد، نشان از این است که آن استراتژی از احتمال موفقیت بالاتری برخوردار است و استراتژی جذاب‌تری به شمار می‌رود.

یکی دیگر از اطلاعاتی که بک تست ارز دیجیتال ارائه می‌دهد، حداکثر افت قیمت است. این اطلاعات به تریدر نشان می‌دهد که استراتژی معاملاتی مدنظرش، در نسبت با آخرین اوج عملکرد آن استراتژی، حداقل چه مقدار افت قیمت را ممکن است تجربه کند.