ناترازی بانک‌ها از کجا آب می‌خورد؟

اقتصاد۲۴- ناترازی بانک‌ها از جمله مشکلاتی است که همواره سیستم بانکی کشور‌های مختلف را تهدید کرده است و حتی برخی از کشور‌ها را نیز به مرز بحران رسانده است.

این تهدید تنها مخصوص نظام بانکی ایران نبوده و در کشور‌های دیگر نیز رخ داده است و بیشتر زمانی رخ می‌دهد که تعهدات و بدهی‌های بانک (مثل سپرده‌های مشتریان) از دارایی‌های نقد شونده بیشتر شود. این وضعیت می‌تواند به مشکلات جدی مثل نقدینگی یا حتی ورشکستگی بانک منجر شود.

ناترازی بانک‌ها دلایل متفاوتی دارد که هرکدام می‌تواند بستری برای ایجاد بحران‌های پولی باشد. یکی از مواردی که می‌تواند باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها شود اعطای تسهیلات غیرجاری (NPL) است و زمانی اتفاق می‌افتد که وام‌های اعطایی از سوی بانک برگشت داده نمی‌شوند به همین دلیل دارایی‌های بانک کاهش پیدا می‌کند یا اینکه اگر بانک‌ها در مدیریت ریسک‌های مالی و اعتباری ضعیف عمل کنن، ممکن است به ناترازی دچار شوند.

رکود اقتصادی، تورم بالا یا نوسانات نرخ ارز نیز می‌تواند بر توانایی بانک‌ها در بازپرداخت بدهی‌های خود تأثیر گذار بوده و یا اینکه سیاست‌های پولی و مالی نادرست دولت یا بانک مرکزی هم می‌تواند به ناترازی بانک‌ها منجر شود.

این موارد باعث کاهش اعتماد عمومی شده و اگر اعتماد مردم به بانک‌ها کاهش یابد، ممکن است سپرده‌های خود را از بانکی که اعتماد آن از دست رفته خارج کنند که باعث ایجاد ناترازی بیشتر برای بانک می‌شود.

کاهش نقدینگی که از طریق عمل نکردن به تعهدات بانک ایجاد می‌شود، درنهایت به بحران نقدینگی منجر شده و تأثیرات منفی بر اقتصاد می‌گذارد و می‌تواند رشد اقتصادی را کُند کند.

تحریم‌ها یا بحران‌های جهانی (مثل بحران مالی ۲۰۰۸) نیز می‌تواند بر ثبات بانک‌ها تأثیر گذاشته و باعث ناترازی بانک‌ها شود.

بیشتر بخوانید:پیش بینی مهم فرزین درباره نرخ آتی تورم

براساس تجربیات جهانی می‌توان برای مقابله با ناترازی‌ها اقدامات موثری انجام داد که از آن جمله می‌توان به بازسازی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها برای به تعال رسیدن، تزریق سرمایه، مدیریت بهتر ریسک و نظارت قوی‌تر بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی بر عملکرد بانک‌ها اشاره کرد.

تجربه ناترازی‌ها در کشور‌های دیگر

ناترازی بانک‌ها یک مشکل جهانی است و در بسیاری از کشور‌ها رخ داده است که به چند تجربه جهانی در این زمینه اشاره می‌شود.

بحران مالی ۲۰۰۸ (ایالات متحده و اروپا): بحران مالی ۲۰۰۸ یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های ناترازی بانک‌ها در سطح جهانی است. در این بحران، بانک‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی به دلیل وام‌های پرریسک مسکن (Subprime Loans) با ناترازی شدید مواجه شدند. این بحران به ورشکستگی برخی بانک‌ها و رکود جهانی منجر شد.

ژاپن (دهه ۱۹۹۰): در دهه ۱۹۹۰، ژاپن با بحران بانکی مواجه شد که به «دهه گمشده» معروف است. دلیل اصلی این بحران، افزایش تسهیلات غیرجاری به دلیل ترکیدن حباب قیمت دارایی‌ها بود. بانک‌های ژاپنی بعد از آن برای سال‌ها با ناترازی دست و پنجه نرم کردند.

یونان (بحران بدهی اروپا): در بحران بدهی اروپا (۲۰۱۰-۲۰۱۲)، بانک‌های یونان به دلیل وام‌های غیرجاری و بحران بدهی دولت، با ناترازی شدید مواجه شدند. این بحران به کمک‌های مالی بین‌المللی و برنامه‌های ریاضتی منجر شد.

هند (مشکلات بانکی اخیر): در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های هند نیز به دلیل افزایش تسهیلات غیرجاری و مدیریت ضعیف ریسک، با بجران ناترازی دست و پنجه نرم کرده و دولت هند برای حل این مشکل، برنامه‌های بازسازی بانکی و ادغام بانک‌ها رو اجرا کرد.

اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از ایجاد بحران ناترازی

با اینکه یکی از مهمترین دلایل ایجاد ناترازی بانک ها، تحریم‌های بین المللی است، اما بانک مرکزی ایران تلاش کرده که در برهه‌های مختلف از بروز چنین رخدادی در نظام پولی و بانکی کشور پیشگیری کند. با این حال، برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی در سال‌های اخیر به دلایل مختلف مثل مدیریت ضعیف، تسهیلات غیرجاری بالا، یا شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز، بیشتر در معرض ناترازی قرار گرفتند.

فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در این زمینه با بیان اینکه ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد هستند، گفته است: ۱۰ بانک زیر ۸ درصد و ۵، ۶ بانک نزدیک ۶ درصد هستند و ۹ بانک هم کفایت سرمایه منفی دارند.

محمدپور در خصوص بانک‌هایی که کفایت سرمایه منفی دارند گفت: دو بانک دولتی ملی و سپه و سه بانک سرمایه ایران زمین و آینده از جمله مهم‌ترین بانک‌های با کفایت سرمایه منفی هستند.

این مقام مسئول تصریح کرد: برای امسال پیش بینی شده است که بانک‌ها ۲۰۰ همت افزایش سرمایه داشته باشند. مصوبه هیئت وزیران از محل سود انباشته تجدید ارزیابی دارایی‌ها و چند محل دیگر افزایش سرمایه پیش بینی کرده است که بانک‌ها افزایش سرمایه داشته باشند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲ بانک برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه داده‌اند که بانک مرکزی برخی از این برنامه‌ها را ابلاغ کرده است. برخی دیگر باید در مجامع برنامه خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول افزود: فرایند ۵ ساله برای بانک‌ها پیش بینی شده تا به کفایت سرمایه ۸ درصد برسند.

وی در خصوص تسهیلات تکلیفی بانک‌ها گفت: نظام بانکی حداکثر می‌تواند ۱۵۰۰ همت تسهیلات پرداخت کند. چون ما نقدینگی را ۲۱ درصد با مثبت منفی ۲ درصد هدف‌گذاری کرده‌ایم.

با این وجود برخی بانک‌های دولتی و خصوصی که رشد سریع نقدینگی و بدون پشتوانه داشتند، ممکن است با مشکلات ناترازی مواجه شده باشند که از آن جمله می‌توان به مباحثی که درباره بانک آینده مطرح می‌شود، اشاره کرد.

در زمینه موسسات غیرمجاز خصوصی نیز می‌توان به تجربه موسسه اعتباری ثامن الحجج و فرشتگان که سال‌های گذشته فعالیت غیرمجاز داشتند و نظارتی هم بر عملکرد آنها نمی‌شد، اشاره کرد که فعالیت‌های پرریسکی داشته و بیشتر در معرض ناترازی قرار گرفتند که در نهایت هم منحل و سپرده گذاران در سایر بانک‌ها ادغام شدند.

البته علاوه بر عواملی که پیش از این توضیح داده شد در ایران دو عامل دیگر یعنی تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی و همچنین به تبع آن تورم بالا و رکود اقتصادی نیز مزید برعلت شده است.

بانک مرکزی نیز در سال‌های اخیر تلاش کرده با نظارت بیشتر، الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه و مدیریت بهتر ریسک، مشکل ناترازی رو کاهش دهد. به همین دلیل با اجبار بانک‌ها برای افزایش سرمایه، برخی به بازسازی ساختار مالی خود پرداخته و از خطر ناترازی دور شدند. در عین حال بانک مرکزی نیز با اجرای سیاست‌های نظارتی، اصلاحات ساختاری و حمایت‌های مالی توانسته بر عملکرد بانک‌ها نظارتی دقیق تری داشته باشد.

از همین رو بانک مرکزی نظارت خود بر بانک‌ها و مؤسسات مالی رو افزایش داده تا از انجام فعالیت‌های پرریسک جلوگیری کند که این نظارت‌ها شامل بررسی دقیق ترازنامه‌های بانک‌ها، الزام به رعایت نسبت‌های مالی سالم مثل نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio) و نسبت نقدینگی و محدود کردن اعطای تسهیلات پرریسک برای کاهش احتمال افزایش تسهیلات غیرجاری (NPL) بوده است.

بیشتر بخوانید:آیا موج جدید تورمی در راه است؟

همچنین بانک مرکزی، بانک‌ها را مکلف کرده سرمایه خود را افزایش دهند تا توانایی جذب زیان‌های ناشی از تسهیلات غیرجاری رو داشته باشند. این کار از طریق تزریق سرمایه توسط سهامداران و جذب سرمایه جدید از جمله انتشار سهام یا جذب سرمایه‌گذاران جدید انجام می‌شود.

بازسازی ساختار بانک‌های مشکل دار

یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل ناترازی بانک‌های داخلی بازسازی ساختار بانک‌های مشکل‌دار بوده که در این مسیر برای بانک‌هایی که با ناترازی شدید مواجه بودند، برنامه‌های بازسازی ساختاری از جمله ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی مانند ادغام موسسه نور در بانک ملی، انتقال دارایی‌های مشکل‌دار به شرکت‌های مدیریت دارایی برای کاهش بار تسهیلات غیرجاری از ترازنامه بانک‌ها صورت گرفته است.

بانک مرکزی در موارد خاص، برای جلوگیری از بحران‌های مالی گسترده، به بانک‌ها کمک‌های مالی ارایه داده است. این حمایت‌ها شامل اعطای خطوط اعتباری ویژه برای بهبود نقدینگی بانک‌هاست یا اینکه گاهی دارایی‌های غیرنقدشونده بانک‌ها رو خریداری می‌کند تا فشار رو از روی بانک‌ها برداشته شود، از سوی دیگرتلاش کرده تا نظام اعطای تسهیلات رو اصلاح کند تا از افزایش تسهیلات غیرجاری جلوگیری شود و این اقدامات شامل تشدید شرایط اعطای وام برای اطمینان از توانایی بازپرداخت وام‌گیرندگان و پیاده‌سازی سیستم‌های رتبه‌بندی اعتباری برای ارزیابی بهتر ریسک اعتباری مشتریان است.

از سوی دیگر بانک مرکزی، بانک‌ها رو ملزم کرده تا اطلاعات مالی خود را به صورت شفاف و دقیق منتشر کنند که این کار به شناسایی سریع‌تر مشکلات و جلوگیری از تشدید آن کمک خواهد کرد.

همکاری با دولت برای حل برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد که به ناترازی بانک‌ها دامن می‌زند را در دستور دارد که امیدوار است با کاهش نرخ تورم از طریق سیاست‌های پولی و مالی مناسب و رفع موانع تولید و رشد اقتصادی برای بهبود وضعیت مالی وام‌گیرندگان بتواند از بروز ناترازی‌ها در بانک‌ها جلوگیری کند.

به هرحال نظام پولی ایران همواره به دلایل خاصی مثل تحریم‌ها، تورم بالا، رکود اقتصادی و مدیریت ضعیف ریسک می‌تواند در معرض ناترازی‌های بانکی قرار گیرد با این حال، مشکل ناترازی در سایر کشور‌ها هم به دلایل مشابه (مثل بحران‌های اقتصادی یا مدیریت ضعیف) اتفاق افتاده است.