نظریه آشوب در خدمت بورس بازان

اقتصاد۲۴- نظریه آشوب در سال‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای در محافل علمی پیدا کرده و به‌عنوان نظریه‌ای زنده مدام در حال تکامل است. در همین سال ۲۰۲۰، جایزه نوبل فیزیک به سه فیزیک‌دانی رسید که کارهایشان کاملا با نظریه آشوب مرتبط بود. در این مقاله قصد داریم نظریه آشوب و برخی از کاربرد‌های آن در بازار‌های مالی، روان‌شناسی و مدیریت را بررسی کنیم.

نظریه آشوب، رفتار سامانه‌های آشوبناک را بررسی می‌کند. این نظریه قواعد و اصولی دارد که بیشتر آن‌ها تا اواسط دهه ۸۰ میلادی شناخته شده بودند. بر اساس این نظریه، سامانه‌ها و پدیده‌هایی در اطراف ما مشاهده می‌شوند که اجزای آن‌ها با یکدیگر برهم‌کنش‌های نامنظم داشته و انرژی در آن‌ها کاتوره‌ای توزیع می‌شود، چند نمونه از این پدیده‌های آشوبناک عبارت‌اند از:

بیشتر بخوانید: سهام عدالت در سال جدید چند؟

گرچه این سامانه‌ها به‌ظاهر به‌هم‌ریخته و درهم به نظر می‌رسند، با کمک دانش ریاضی و دینامیک سامانه‌های پیچیده (شاخه‌ای از فیزیک) می‌توان الگوی‌های رفتاری را در آن‌ها شناسایی کرد و در دل بی‌نظمی ظاهری، نظم را یافت.

نظریه آشوب در نهایت در دهه ۹۰ میلادی به نظریه جامع‌تری به‌نام نظریه «پیچیدگی» تکامل یافت. یکی از اولین کسانی که درباره رفتار سامانه‌های آشوبناک صحبت کرد هنری پوانکاره، ریاضی‌دان اواخر قرن نوزدهم، بود. او ریاضی‌دانی بود که خیلی درباره توپولوژی و دینامک سامانه‌ها مطالعه می‌کرد. پوانکاره درباره این سامانه‌ها گفته بود: «به نظر می‌رسد که یک تغییر جزئی در این مجموعه‌ها منجر به پیامد‌های بزرگ در کل مجموعه می‌شود. خطایی جزئی در یک جزء، خطای بزرگی در آینده ایجاد می‌کند. پیش‌بینی رفتار مجموعه غیرممکن است.»

تاریخچه نظریه آشوب
هنری پوانکاره اولین کسی بود که درباره ماهیت آشوب مطالعه کرد. متأسفانه پس از مرگ پوانکاره، مطالعه درباره سامانه‌های آشوبناک تا مدت‌ها متوقف شد تا اینکه در اوایل دهه ۶۰ میلادی، دوباره توجه برخی از دانشمندان به این سامانه‌ها جلب شد. یکی از آن‌ها ادوارد لورنز بود. لورنز هواشناس مؤسسه تحقیقات و فناوری ماساچوست بود که روی مدل‌های محاسباتی رفتار جو کار می‌کرد. او در حین کارش یکی از مهم‌ترین و مشهورترین اصول نظریه آشوب را کشف کرد، اصلی که به «اثر پروانه» شهرت یافت. شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که بال‌زدن یک پروانه در توکیو می‌تواند منجر به وزش باد‌های شدید در شیکاگو شود. گرچه این تعریف از اثر پروانه‌ای عوامانه است، تأثیر عوامل کوچک در تغییرات بزرگ را به‌خوبی بیان می‌کند.

اگر بخواهیم علمی‌تر بگوییم، اثر پروانه‌ای بیانگر تأثیر عوامل جزئی بر رفتار کل سامانه است. آنچه در ابتدا یک تغییر یا ناهنجاری جزئی به نظر می‌آید، می‌تواند در بلندمدت رفتار کل سامانه را تغییر دهد. از سوی دیگر اثر پروانه‌ای این مسئله را نیز روشن می‌کند که بروز رفتار‌های تصادفی یا اخلال در سامانه می‌تواند حاصل نوسان‌های جزئی در خود سامانه باشد، نه صرفا نیرو‌های خارجی که از بیرون به سامانه وارد می‌شوند.

نظریه آشوب در بازار‌های مالی
یکی از کاربرد‌های نظریه آشوب، توضیح رفتار بازار‌های مالی مانند بورس است. بورس و سایر بازار‌های مشابه سامانه‌های پیچیده‌ای هستند و رفتاری آشوبناک دارند. همه تکنیک‌های تحلیل بازار به نوعی متکی بر یافته‌ها و مدل‌های ریاضی به‌دست‌آمده از نظریه آشوب هستند. نظریه آشوب به ما می‌گوید که تمام تحلیل‌های بازار، فقط تا اندازه‌ای درست هستند و نمی‌توانند ۱۰۰ درصد درست باشند چراکه همه مؤلفه‌ها و متغیر‌های بازار را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

همان‌طور که لورنز با اثر پروانه‌ای نشان داد، سامانه‌های آشوبناک در برابر تغییرات جزئی آسیب‌پذیرند یعنی می‌توان با اعمال تغییری جزئی، تعادل کل مجموعه را بر هم زد. بازار‌های مالی نیز بر مبنای همین اثر ممکن است دچار حباب یا فروریزش شوند. برای مثال یک تغییر مثبت کوچک در یکی از سهام‌ها می‌تواند منجر به تغییرات مثبت پی‌درپی در تمام سهام‌ها و در نتیجه رشد شاخص شود. برعکس این قضیه نیز زمانی است که ریزش یک سهام می‌تواند موجی از ریزش‌های پی‌درپی ایجاد کند. همچنین نظریه آشوب نشان می‌دهد که بازار‌های مالی علاوه بر تأثیرات جزئی عوامل خود سامانه، از نیرو‌های خارج از سامانه نیز مانند وقایع سیاسی، بحران‌های زیست‌محیطی و بلایای طبیعی نیز تأثیر می‌پذیرند.

بین تحلیلگران بازار در مورد کاربرد مفید نظریه آشوب در بازار‌های مالی اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آن‌ها معتقدند که استفاده از اصول این نظریه برای بهبود عملکرد سهام‌داران ضروری است. اما گروهی دیگر درباره کاربرد‌های مفید این نظریه چندان مطمئن نیستند. یک عامل مهم در تعیین میزان کاربردی‌بودن این نظریه در بورس و بازار‌های مالی، قدرت پردازش رایانه‌هاست. تحلیل متغیر‌های آشوبناک تنها با رایانه‌ها امکان‌پذیر است و اگر قدرت رایانه‌های معمولی روزی چنان زیاد شود که بتوانند تمام یا دست‌کم تعداد زیادی از متغیر‌ها را تحلیل کنند، بدون شک پیش‌بینی‌های رفتار بازار بورس و سایر بازار‌ها نیز دقت بیشتر و خطای کمتر خواهد داشت.
نظریه آشوب در نهایت در دهه ۹۰ میلادی به نظریه جامع‌تری به‌نام نظریه «پیچیدگی» تکامل یافت. یکی از اولین کسانی که درباره رفتار سامانه‌های آشوبناک صحبت کرد هنری پوانکاره، ریاضی‌دان اواخر قرن نوزدهم، بود. او ریاضی‌دانی بود که خیلی درباره توپولوژی و دینامک سامانه‌ها مطالعه می‌کرد. پوانکاره درباره این سامانه‌ها گفته بود: «به نظر می‌رسد که یک تغییر جزئی در این مجموعه‌ها منجر به پیامد‌های بزرگ در کل مجموعه می‌شود. خطایی جزئی در یک جزء، خطای بزرگی در آینده ایجاد می‌کند. پیش‌بینی رفتار مجموعه غیرممکن است.»

تاریخچه نظریه آشوب
هنری پوانکاره اولین کسی بود که درباره ماهیت آشوب مطالعه کرد. متأسفانه پس از مرگ پوانکاره، مطالعه درباره سامانه‌های آشوبناک تا مدت‌ها متوقف شد تا اینکه در اوایل دهه ۶۰ میلادی، دوباره توجه برخی از دانشمندان به این سامانه‌ها جلب شد. یکی از آن‌ها ادوارد لورنز بود. لورنز هواشناس مؤسسه تحقیقات و فناوری ماساچوست بود که روی مدل‌های محاسباتی رفتار جو کار می‌کرد. او در حین کارش یکی از مهم‌ترین و مشهورترین اصول نظریه آشوب را کشف کرد، اصلی که به «اثر پروانه» شهرت یافت. شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که بال‌زدن یک پروانه در توکیو می‌تواند منجر به وزش باد‌های شدید در شیکاگو شود. گرچه این تعریف از اثر پروانه‌ای عوامانه است، تأثیر عوامل کوچک در تغییرات بزرگ را به‌خوبی بیان می‌کند.

اگر بخواهیم علمی‌تر بگوییم، اثر پروانه‌ای بیانگر تأثیر عوامل جزئی بر رفتار کل سامانه است. آنچه در ابتدا یک تغییر یا ناهنجاری جزئی به نظر می‌آید، می‌تواند در بلندمدت رفتار کل سامانه را تغییر دهد. از سوی دیگر اثر پروانه‌ای این مسئله را نیز روشن می‌کند که بروز رفتار‌های تصادفی یا اخلال در سامانه می‌تواند حاصل نوسان‌های جزئی در خود سامانه باشد، نه صرفا نیرو‌های خارجی که از بیرون به سامانه وارد می‌شوند.

نظریه آشوب در بازار‌های مالی
یکی از کاربرد‌های نظریه آشوب، توضیح رفتار بازار‌های مالی مانند بورس است. بورس و سایر بازار‌های مشابه سامانه‌های پیچیده‌ای هستند و رفتاری آشوبناک دارند. همه تکنیک‌های تحلیل بازار به نوعی متکی بر یافته‌ها و مدل‌های ریاضی به‌دست‌آمده از نظریه آشوب هستند. نظریه آشوب به ما می‌گوید که تمام تحلیل‌های بازار، فقط تا اندازه‌ای درست هستند و نمی‌توانند ۱۰۰ درصد درست باشند چراکه همه مؤلفه‌ها و متغیر‌های بازار را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

همان‌طور که لورنز با اثر پروانه‌ای نشان داد، سامانه‌های آشوبناک در برابر تغییرات جزئی آسیب‌پذیرند یعنی می‌توان با اعمال تغییری جزئی، تعادل کل مجموعه را بر هم زد. بازار‌های مالی نیز بر مبنای همین اثر ممکن است دچار حباب یا فروریزش شوند. برای مثال یک تغییر مثبت کوچک در یکی از سهام‌ها می‌تواند منجر به تغییرات مثبت پی‌درپی در تمام سهام‌ها و در نتیجه رشد شاخص شود. برعکس این قضیه نیز زمانی است که ریزش یک سهام می‌تواند موجی از ریزش‌های پی‌درپی ایجاد کند. همچنین نظریه آشوب نشان می‌دهد که بازار‌های مالی علاوه بر تأثیرات جزئی عوامل خود سامانه، از نیرو‌های خارج از سامانه نیز مانند وقایع سیاسی، بحران‌های زیست‌محیطی و بلایای طبیعی نیز تأثیر می‌پذیرند.

بین تحلیلگران بازار در مورد کاربرد مفید نظریه آشوب در بازار‌های مالی اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آن‌ها معتقدند که استفاده از اصول این نظریه برای بهبود عملکرد سهام‌داران ضروری است. اما گروهی دیگر درباره کاربرد‌های مفید این نظریه چندان مطمئن نیستند. یک عامل مهم در تعیین میزان کاربردی‌بودن این نظریه در بورس و بازار‌های مالی، قدرت پردازش رایانه‌هاست. تحلیل متغیر‌های آشوبناک تنها با رایانه‌ها امکان‌پذیر است و اگر قدرت رایانه‌های معمولی روزی چنان زیاد شود که بتوانند تمام یا دست‌کم تعداد زیادی از متغیر‌ها را تحلیل کنند، بدون شک پیش‌بینی‌های رفتار بازار بورس و سایر بازار‌ها نیز دقت بیشتر و خطای کمتر خواهد داشت.
کاربرد نظریه آشوب در روانشناسی
نظریه آشوب بیشتر برای توصیف پدیده‌های طبیعی یا ساخته دست انسان به کار می‌رود، اما اخیرا دانشمندان حوزه روان‌شناسی درباره کاربرد‌های آن برای بهبود نظریات این رشته بحث و تبادل نظر کرده‌اند. به‌گفته ری فورچوناتو: «نظریه آشوب چارچوبی برای شناسایی و درک درست رفتار انسان در اختیار ما قرار می‌دهد. نظریه‌های فرویدی، یونگی و رفتارگرایان، اغلب رفتار انسان را خطی بررسی می‌کنند. این در حالی است که مغز انسان سامانه‌ای پیچیده و غیرخطی است.» بنابراین به‌نظر نویسنده، نگاه طرف‌داران آدلر به انسان به‌علت نگاه غیرخطی‌اش قابل‌دفاع‌تر است.

کاربرد نظریه آشوب در روانشناسی هنوز فراگیر نشده است، اما اصول این نظریه ظرفیت آن را دارند که در این رشته به کار بروند. با استفاده از نظریه آشوب می‌توان رفتار انسان‌ها را بر این اساس توصیف کرد که انسان‌ها موجوداتی غیرخطی با مغزی پیچیده هستند. با کمک روابط و مدل‌های این نظریه و بازتعریف این مدل‌ها بر مبنای مؤلفه‌های روان‌شناختی، می‌توان توصیف دقیق‌تری از دلایل رفتار انسان‌ها ارائه کرد. به همین شکل نظریه آشوب در جامعه شناسی نیز می‌تواند برای مطالعه رفتار‌های جمعی انسان به کار برود.

نظریه آشوب در مدیریت
شاید نظریه آشوب در مدیریت و رفتار سازمانی کمی عجیب به نظر برسد، چون بیشتر ما مدیریت را با کلماتی مانند کنترل‌کردن و برقراری نظم به خاطر می‌آوریم. اما نظریه آشوب در مدیریت از دهه ۸۰ میلادی مطرح شده است. تام پیترز، نویسنده کتاب «رونق در آشوب»، اولین کسی بود که به کاربرد این نظریه در مدیریت سازمان‌ها اشاره کرد. او نوشت: «مدیران باید خود را آماده سازگاری با تغییرات محیطی و فناورانه کنند.»

نظریه آشوب به این نکته تأکید می‌کند که رفتار کارکنان یک سازمان یا کسب‌وکار می‌تواند به سامانه‌ای پیچیده تبدیل شود، سامانه‌ای که اختلال در کوچک‌ترین جزئش می‌تواند به دگرگونی یا اختلال‌های عظیم در کل پیکره سازمان تبدیل شود. بر اساس اصول این نظریه، می‌توان وقایع اتفاقی را در محاسبات ریسک و مدیریت سازمان گنجاند و در نتیجه سازمان را در برابر رویداد‌های اتفاقی که کل مجموعه را بهم می‌ریزند آماده کرد.

با این حال قانع‌کردن رهبران سازمان به استفاده از این نظریه کار راحتی نیست، چراکه مدل‌های ذهنی بیشتر افراد، مدیریت را مساوی کنترل و نظم می‌پندارد و گنجاندن آشوب در تصمیم‌گیری‌ها و محاسبات معمولا غریب به نظر می‌رسد. پیترز معتقد است که ساختار‌های سازمانی هرمی و خشک توانایی سازمان را برای سازگاری با شرایط آشوبناک اتفاقی کاهش می‌دهد. از این رو او پیشنهاد کرد که سازمان‌ها و کسب‌وکار‌ها باید خود را برای شرایط آشوبناک که تعادل سامانه (سازمان) را به هم می‌زند، آماده کنند.

اولین کاربرد‌های عملی نظریه آشوب در مدیریت، در اواخر دهه ۸۰ میلادی مشخص شدند. یعنی وقتی گروه‌های انعطاف‌پذیر شکل گرفتند. این گروه‌ها می‌توانستند بسته به موقعیت پیش‌آمده، نقش اعضای گروه را بازتعریف کنند تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن با تغییرات بازار هماهنگ شوند. به‌تدریج در سازمان‌ها مدیران تکیه‌زده بر صندلی‌های نرم مدیریت نیز جای خود را به مدیران منعطفی دادند که توانایی رهبری سازمان در دریای تلاطم و آشوب را داشتند. موفق‌ترین مدیران کسانی بوده‌اند و هستند که این نکته مهم را درک کنند که سازمان چیزی نیست جز پدیده‌ای ذهنی که بر مبنای روابط انسان‌ها شکل گرفته است و این روابط نیز همواره در حال تغییر و تحول هستند.

منبع: گسترش نیوز